Forex vencedores e perdedores

Winners And Losers Trading System Eu tenho um amigo que estava fazendo 8000 no forex por dia começando com apenas 10K na conta de demonstração com IBFX. Perguntei-lhe como ele fez e seu método era bastante simples. Eu queria criá-lo como um e então escrevi a lógica para o programa aqui: Nome EA: Vencedores e Looses Variables ajustáveis ​​pelo usuário: A - Tamanho do lote de ambos os negócios B - Renda mínima de lucro (em Pips) C - Trailing Stop ( Em Pips) D - Perdendo a Perda de Parada Lateral (Em Pips) No momento em que a EA está ativada Faça o seguinte - Abrir Compre o Comércio de Quota do Lote Quociente - Venda Aberto Venda Comércio de Quota do Tamanho do LoteAquot - Aguarde até a compra ou a venda Mudou quotBquot pips a seu favor Exemplo: para o lado da compra, o preço teria que mover-se para cima quotBquot pips para o lado da venda, o preço teria que mover para baixo quotBquot pips THEN aplicar uma perda de parada final cujo valor é quotCquot para o rentável Comércio Deixe os lucros somar até que a perda da parada seja ativada. Quando a perda de paragem é ativada para o comércio rentável, modifique o comércio de perda adicionando uma perda de parada final igual a quotDquot. Quando o comércio restante parar, então comece o ciclo novamente. Requisitos adicionais: nenhum. Embora seria bom mostrar valores das posições abertas no gráfico de par de moedas. Alguém quer tirar uma fenda nessa, eu não vejo como isso seria lucrativo. Quando o comércio rentável é interrompido, isso não significa que o único que você terá é um comércio perdedor. Qual é a direção da sua perda de parada. Além disso, qual a garantia que você tem que sua parada rentável não será apenas atingida e depois reverterá no positivo Direção novamente Você já fez alguns testes neste sistema Parece ok, em teoria, mas, na prática, como isso funciona, eu sei que você tem um amigo de um amigo ou o que quer que seja, mas você conhece as regras. Por que você não troca isso em uma demo e publica seus resultados? Mesmo antigo, mesmo velho. Outro Santo Graal. Apenas esperando o PM para me linkar para o site para a área de quotmembers onlyquot. Sempre parece ótimo no papel. As pessoas que estiveram em volta sabem que o mercado fará o que quiser, quando quiser. Entendi. A única maneira de perder no comércio é se o preço se move quotDquot pips contra você depois de fechar a primeira posição. Nesse caso, o hedge perdedor cancela seu comércio fechado e quot-Dquot pips. Se o hedge perdedor se mover para você, e sua parada para o perdedor é fraca, na pior das hipóteses, você se equilibra. Caso contrário, você obtém lucro. Então, se o lado lucrativo for longo, por exemplo, o preço está subindo, para cima, para cima, digamos 120 pips em lucro e, em seguida, o preço começa a cair e os hits são parar de perder. Digamos quotCquot é uma parada de arrastar de 40 pips. Então, agora, tinha 80 pips de lucro no comércio de longo prazo e uma perda de 80 pedaços no comércio de curto prazo. Então, agora gerenciamos o comércio de 80 perdas de pipa (com D) e o preço do quothopeot continua a cair (neste exemplo) para alguns pips de lucro líquido. Tenho esse direito Indicadores mostram o passado. Preço Ação Indica o futuro. Let8217s tem um comércio GBPUSD hoje na declaração do FOMC para um exemplo (cuz vol era rápido e profundo). Você entra em seu comércio às 14: 00EST. Longo e curto em 1.958684. Let8217s usam um alvo de lucro de 100 pipmin. Às 14h30, o alvo é atingido. Great Were up 100 pips no vencedor, para baixo 102 no perdedor. Definimos a parada do vencedor em 30 pips. Às 15h05, a parada é atingida em 1.9663. Nós colocamos os 77 pips em nosso bolso, mas ficamos sentados em uma perda de 79 pips. Como D é descrito, nós estabelecemos a nossa perda de arrasto de trânsito em 79 pips. Ou isso significa que iriam fechá-lo instantaneamente (se a partir da entrada) ou arriscar mais 79 pips (se it8217s do preço atual). Às 05h30, o comércio é interrompido com uma perda de 147 pedaços. O retorno total para este comércio é de -70 pips. O hedge realmente não ganhou nada. Se os dados de vendas no varejo às 5:30 tivessem sido fracos, você poderia, em teoria, ter obtido lucro, mas somente se o preço reverter e exceder a entrada de 1.9584. Essa é uma grande coisa se for seu único potencial para ganhar dinheiro. Basicamente, a única vez que você ganha dinheiro é quando você pode identificar com precisão a área de reversão. Também deve ser mencionado que este foi examinado em retrospectiva. Você tem que ter os valores B e C adequados para cada par ou o seu nunca vencer um vencedor. Registrado em novembro de 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Scott Eu acho que o que acontece é que a parada de setas de arrastar muda no instante em que o comércio positivo se fechar. Você está apostando que o impulso continuará na direção oposta, de modo que a parada final possa fechar no ponto de equilíbrio acima ou positivo. Hedge abre a 1.3000 EURUSD. O preço se move para 1.3100 e, em seguida, volta para 1.3080 (fechar longo e travagem de trânsito). O momento agora é negativo e a parada final é iniciada na posição coberta. Se inverte de volta para 1.3100, o stoploss desencadeia e você perde 20 pips no comércio. Mas se continuar de volta a 1.300, a parada final seguirá e você obterá lucros nos dois lados. Talvez eu seja apenas densa, mas é a parada D com a qual estou com problemas. O todo depende disso e não tenho tanta certeza. E se o mercado continuar na direção do comércio fechado, alguém poderia fazer um exemplo usando números para cada variável. Isso simplesmente não parece seguro para mim. Let8217s tem um comércio GBPUSD hoje na declaração do FOMC para um exemplo (cuz vol era rápido e profundo). Você entra em seu comércio às 14: 00EST. Longo e curto em 1.958684. Let8217s usam um alvo de lucro de 100 pipmin. Às 14h30, o alvo é atingido. Great Were up 100 pips no vencedor, para baixo 102 no perdedor. Definimos a parada do vencedor em 30 pips. Às 15h05, a parada é atingida em 1.9663. Nós colocamos os 77 pips em nosso bolso, mas ficamos sentados em uma perda de 79 pips. Como D é descrito, nós estabelecemos a nossa perda de arrasto de trânsito em 79 pips. Ou isso significa que iriam fechá-lo instantaneamente (se a partir da entrada) ou arriscar mais 79 pips (se it8217s do preço atual). Às 05h30, o comércio é interrompido com uma perda de 147 pedaços. O retorno total para este comércio é de -70 pips. O hedge realmente não ganhou nada. Se os dados de vendas no varejo às 5:30 tivessem sido fracos, você poderia, em teoria, ter obtido lucro, mas somente se o preço reverter e exceder a entrada de 1.9584. Essa é uma grande coisa se for seu único potencial para ganhar dinheiro. Basicamente, a única vez que você ganha dinheiro é quando você pode identificar com precisão a área de reversão. Também deve ser mencionado que este foi examinado em retrospectiva. Você tem que ter os valores B e C adequados para cada par ou o seu nunca vencer um vencedor. Boa sinopse. Uma coisa, porém. Na postagem original, eu não acho que Quotequal para Dquot significa igual a 79 pips. Eu acho que essa parada depende do critério dos comerciantes e, seguindo seu exemplo, 30 pips seriam razoáveis. Então, uma vez que o preço subiu em vez de puxar para trás, como muitas vezes acontece após um evento, a perda total seria de cerca de 30 pips dar ou receber. Se retirasse, o sistema funcionaria como planejado. Eu concordo, escolher os valores B, C, D são críticos. Boa sinopse. Uma coisa, porém. Na postagem original, eu não acho que Quotequal para Dquot significa igual a 79 pips. Eu acho que essa parada depende do critério dos comerciantes e, seguindo seu exemplo, 30 pips seriam razoáveis. Então, uma vez que o preço subiu em vez de puxar para trás, como muitas vezes acontece após um evento, a perda total seria de cerca de 30 pips dar ou receber. Se retirasse, o sistema funcionaria como planejado. Eu concordo, escolher os valores B, C, D são críticos. Então, se eu entender, a variável D é uma parada difícil do ponto de lucro da lucrativa e, em seguida, também se torna uma parada final, se o lado não lucrativo começar a se mover na direção correta. É essa a idéia Na publicação original, eu não acho que a citação para Dquot significa igual aos 79 pips. Eu acho que essa parada depende do critério dos comerciantes e, seguindo seu exemplo, 30 pips seriam razoáveis. Então, uma vez que o preço subiu em vez de puxar para trás, como muitas vezes acontece após um evento, a perda total seria de cerca de 30 pips dar ou receber. Se retirasse, o sistema funcionaria como planejado. Eu concordo, escolher os valores B, C, D são críticos. Isso tornaria o sistema ainda pior. Não esqueça que o segundo comércio começa com 79 pips. Com uma parada de 30 pip, precisa mover-se em seu favor 80 pips para fazer 1, mas apenas 30 contra para perder 109. Esse é um obstáculo de perda maciça para vencer. O sistema seria muito melhor se você simplesmente evitasse os critérios de cobertura inicial todos juntos. Use as regras para estabelecer critérios de entrada e você pode entrar exatamente no mesmo local a um custo menor. Ingressou em janeiro de 2007 Status: Membro 56 Posts A idéia é aproveitar o retracement sem ter a capacidade de prever a direção do mercado na próxima hora. Por conseguinte, C - a perda de paragem de arrastar e D a perda de parada no lado de perda devem ser números bastante pequenos e bastante próximos uns dos outros em valor. A idéia é olhar para o par de moedas que você está negociando e determinar o que é um movimento substancial nesse mercado. Por exemplo, podemos considerar o EURUSD e determinar que a maioria dos movimentos de 30 ou 40 pip em uma direção é seguida por um retracement justo. Neste caso, eu configuraria quotBquot para 30 pips. Dessa forma, a perda de paragem final não é ativada até que uma das negociações seja lucrativa em 30 pips. Se, por exemplo, a perda de parada foi ajustada para 5 ou 10 pips. À medida que o preço retrocedeu e ganhou impulso contra o lado vencedor em favor do lado perdido, você trocou os modos de quotgaining profit modequot para reduzir o modo de perda AT THAT POINT IN TIME: 1 - Tire seus lucros do comércio vencedor 2 - Defina uma perda de stop No lado de perda. NOTA para expandir no ponto 2 acima. A perda de paragem final é ativada no mesmo ponto que o comércio vencedor está fechado. Não é retroativo a partir do ponto em que o comércio de perda foi aberto. Portanto, o stop pode ser um número muito pequeno de 5 ou 10 pips. E, portanto, provavelmente irá parar somente depois que o retracement for concluído. É como quebrar o chicote - use o impulso para ganhar lucros e apenas use o retracement volátil dos mercados para reduzir as perdas. Além disso, tome nota de que não há necessidade de uma perda total de parada da conta porque está predefinida na função do Expert Adviser. Em primeiro lugar, o par está perfeitamente protegido. Não há necessidade de perda de parada - então, quando o lado do lucro é fechado, uma pequena perda de parada é inserida no comércio de perda. Há uma outra falha neste sizerisk de posição do sistema. Sua definição de A após a entrada, mas você não sabe o que será seu stoploss até o primeiro comércio fechar. Por exemplo, diz 10 pip, o comércio que descrevi colocaria um risco de emissão total em 790. Se o hedge inicial tivesse se movido, diga 100 pips antes de ser interrompido, seu risco total de colocação seria de 1002. Esse é um aumento de 26 em risco com 26 probabilidades menores de Partindo (devido à maior correção de preços necessária). Todas as posições são conhecidas na frente A Tamanho do lote 1.0 lotes B Faixa em pips 30 pips C PERDA PERDA ONCE B FOI ALCANÇADO 5 pips D Perda de parada aplicada ao lado de cobertura depois que o lado do ganho fecha 5 pips Resultado líquido Par Inicia em 1.3000 - o que Acontece em seguida, vai para baixo de 55 pips para 1.2945 e, em seguida, retraça para 1.2985. A perda de sopro de 5 pips é ativada no lado CURTO enquanto o par cai abaixo de 1.2970, então a perda de parada é ativada no SHORT quando o par reverte em 1.2950 em 1.2950 o final A perda de parada é inserida para o lado LONGO. Quando o Lado Longo atinge 1.2985, retrai de volta 5 pips para 1,2980 o lado LONGO é fechado GANHO TOTAL 1 lote Ganho de 30 pips Lucro Líquido 100: 1 300 Isso pode acontecer algumas vezes por dia, sem mencionar várias vezes por semana. Isso pode acontecer algumas vezes de volta às costas durante as notícias. Sistema de comércio de comerciantes e perdedores Isso tornaria o sistema ainda pior. Não esqueça que o segundo comércio começa com 79 pips. Com uma parada de 30 pip, precisa mover-se em seu favor 80 pips para fazer 1, mas apenas 30 contra para perder 109. Esse é um obstáculo de perda maciça para vencer. O sistema seria muito melhor se você simplesmente evitasse os critérios de cobertura inicial todos juntos. Use as regras para estabelecer critérios de entrada e você pode entrar exatamente no mesmo local a um custo menor. Sim, a segunda posição é de 79 pips fora do dinheiro. Mas o primeiro fez 79, então você está mesmo. Se você tomar 30 perdas adicionais no segundo, total 109, você está abaixo de 30 no comércio. O ponto é que você pode estar errado na direção, banco do lucro de uma maneira, e, o mercado volta normalmente. Se você não acredita que o mercado volte, então não troque esse sistema. Bem, não sei como publicar uma imagem. Parece que tem que ter seu próprio URL. Mas, puxe um gráfico da GU agora mesmo. Bom exemplo. Você colocou isso nesta manhã, pouco antes da notícia, às 1.9670, das 5:30 da manhã da EDT. Ele vai até 9725, ou 55 pips, o que desencadeou a parada final no longo. Ele desce 5 pips para 9720 e o longo está fechado (lucro de 50 pips), a parada final é colocada no curto. O preço vai para um mínimo de 1.9666 e retrai para cima, e a parada é atingida em 9671. Isso leva você para perto, mesmo no curto, por volta das 8:30. Exceto por uma coisa. Volte para a parte em que quotthe trailing stop abre no shortquot. A ação de preço teria impedido o preço curto antes que o preço caísse, se houvesse uma parada de 5 pip. É aí que o risco é sobre isso, como em qualquer comércio, as paradas devem ser amplas o suficiente para permitir a ação normal. Das 5:50 da manhã até as 6:02, o preço subiu 32 pips. Houve várias outras 20 - 25 pips excursões antes de chegar ao ponto de saída thanatical 8:30. Então, para manter a posição através desses, a parada teria que ser 33 ou melhor, o que significa que você não seria impedido em 9671, você seria impedido 28 pips mais alto, em 9699, por perda de 29 pedaços. 50 - 29 21 sobre este. Não é tão ruim. Agora, se você pudesse ter ficado com uma parada de 37 pips, você ainda ficará no short e teria outro bom 50 pipper para acompanhar o primeiro. Bem, eu não sei como publicar uma imagem. Parece que tem que ter seu próprio URL. Mas, puxe um gráfico da GU agora mesmo. Bom exemplo. Você colocou isso nesta manhã, pouco antes da notícia, às 1.9670, das 5:30 da manhã da EDT. Ele vai até 9725, ou 55 pips, o que desencadeou a parada final no longo. Ele desce 5 pips para 9720 e o longo está fechado (lucro de 50 pips), a parada final é colocada no curto. O preço vai para um mínimo de 1.9666 e retrai para cima, e a parada é atingida em 9671. Isso leva você para perto, mesmo no curto, por volta das 8:30. Exceto por uma coisa. Volte para a parte em que quotthe trailing stop abre no shortquot. A ação de preço teria impedido o preço curto antes que o preço caísse, se houvesse uma parada de 5 pip. É aí que o risco é sobre isso, como em qualquer comércio, as paradas devem ser amplas o suficiente para permitir a ação normal. Das 5:50 da manhã até as 6:02, o preço subiu 32 pips. Houve várias outras 20 - 25 pips excursões antes de chegar ao ponto de saída thanatical 8:30. Então, para manter a posição através desses, a parada teria que ser 33 ou melhor, o que significa que você não seria impedido em 9671, você seria impedido 28 pips mais alto, em 9699, por perda de 29 pedaços. 50 - 29 21 sobre este. Não é tão ruim. Agora, se você pudesse ter ficado com uma parada de 37 pips, você ainda ficaria no short e teria outro bom 50 pipper para acompanhar o primeiro. Para postar uma imagem, basta rolar para baixo em sua tela de edição e você verá um botão Gerenciar anexos. Basta pressionar isso e seguir as instruções. Talvez eu não entenda o método corretamente, mas por que é necessário definir um objetivo de lucro para a variável B. Se você tiver uma parada final para o comércio vencedor, o que, teoricamente, seria acionado uma vez que o preço atinge seu zênite ou nadir, depois que o preço começa Para retraçar, o que será, (sempre parece reverter para um meio), seu lucro não será igual à quantidade do retracement, menos a propagação quotBquot é apenas usado como um método para iniciar a parada final para que a direção possa ser Solidamente estabelecido. Se você tivesse apenas uma parada final. Então o comércio oposto atingiria a perda antes que seu comércio vencedor fosse completo. Isso ocorre porque você não conhece a direção do mercado - e colocar a mesma parada na cobertura não faz sentido. O lado de perda parará antes que o lado vencedor encontre o topo da tendência.