Mínima média mínimos quadrados

8.5 Média de mudança de ponto final A média móvel de ponto final (EPMA) estabelece um preço médio, ajustando a linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo passa por vários outros nomes, incluindo média móvel de mínimos quadrados (LSQMA), regressão linear em movimento e previsão de séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo é o mesmo. A fórmula acaba por ser uma média ponderada direta de preços N passados, com pesos variando de 2N-1 para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando as ponderações da conexão aos mínimos quadrados não é de todo óbvio. Se p1 for todayrsquos close, p2 yesterdays, etc., então os pesos diminuem em 3 para cada dia mais antigo e ficam negativos para o terceiro mais antigo dos N dias. O seguinte gráfico mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo nos preços recentes e pode superar a ação do preço após um salto súbito. Em geral, no entanto, porque a linha ajustada passa deliberadamente pelo meio de preços recentes, o EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar tendendo. Itrsquos interessante para comparar o EPMA com um SMA simples (veja a Média de Movimento Simples). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos preços de N dias (sua média), enquanto a EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver inércia) usa o EPMA. Copyright Ryokde Chart é software gratuito, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos da GNU General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation, seja na versão 3, como na versão 3, ou (Na sua opção) qualquer versão posterior. Hi, eu gosto da Média de Movimento de Menos Quadrados e sua codificação de cores. Eu gostaria de usá-lo em alguns outros mercados (não-forex) que eu comércio também. Infelizmente, eu não posso fazer cabeças ou colunas fora do MQL4, embora eu possa programar indicadores no Tradestation. Alguém pode ver o código para isso e traduzi-lo em declarações de lógica normais para mim Eu suponho que o LSMA é simplesmente uma regressão linear (em movimento). Se isso for verdade, estou realmente procurando a lógica da codificação de cores para que eu possa aplicá-la também à minha plataforma Tradestation. Agradeço qualquer ajuda que alguém possa me dar. Atenciosamente, Scott, sou muito fluente na programação TS. Talvez eu possa te ajudar. Mas não tenho certeza do que você quer fazer. É isso: Você quer que a cor do seu indicador mude de acordo com determinados critérios Quando eu comparo a curva de regressão linear Linear de MT4 Menos Quadrados com a Corrente de Registros Lineares, eles são certamente os mesmos. No entanto, o indicador MT4 tem algumas codificações de cores redgreenyellow agradáveis ​​que eu gosto muito. Meu indicador de Tradestation é apenas uma cor. Se você olhar para o MT4 Least Squares MA, a lógica de codificação de cores não é uma simples lógica de atualização, (se MA gt MA1 é verde, se MA lt MA1 e depois vermelho) é outra coisa. Eu gosto desta coloração indicadora particular e gostaria de aplicá-la à Curva de Regressão Linear da Tradestation. Eu também sou fluente em TS. Tenho certeza de que poderia programar a cor no indicador TS LRC se eu pudesse entender a lógica de coloração no código MQL4. Então, minha pergunta é, qual é a lógica de codificação de cores contida no código a seguir. Qualquer ajuda que eu possa obter com isso seria muito apreciada. Uma cor por linha de índice de indicador quando está subindo, ela desenha com o índice 2 Quando plana, índice 1 Quando desce, índice 3 Coloca valor vazio nos índices que não são usados ​​em qualquer barra particular. Oi Phy, agradeço sua resposta. E ainda estou no escuro. Olhar para o código quotrealquot, como MQL4 e C, e assim por diante me faz sentir muito estúpido, porque não entendo nada. Posso fazer coisas diretas no Tradestation com indicadores, mas não sou programador. Sou autodidacta. O que provavelmente é claro para você não é claro para mim :) Eu sei, ao analisar o gráfico, que o algoritmo é um pouco mais sutil. Às vezes, o indicador muda de verde para amarelo quando o preço ainda está subindo, às vezes não, etc. Você poderia escrever em frases como o algoritmo de codificação Greenredyellow funciona. Por exemplo, o que faz para (turno turnwind shift gt 0 shift--) sum1 0 for (I length i gt 1 i--) lengthvar length 1 lengthvar 3 tmp 0 tmp (i - lengthvar) Closelength-ishift sum1tmp wtshift sum16 (comprimento (comprimento1)) em relação aos índices, talvez eu esteja pedindo demais. Eu não espero que você me dê um curso de faculdade na programação em um fórum. Mas se você pudesse me dar algumas declarações de lógica que explicam o algoritmo de coloração, eu poderia convertê-lo em Tradestation. Ou pode estar além de mim agora mesmo. De qualquer forma, acabei de baixar o que parece um muito agradável tutorial do MQL4 (por coders guru do forex-tsd) e acho que vou passar o fim de semana lendo isso para tentar lidar com isso. Essa parte é uma interpretação de alguém para encontrar os mínimos quadrados que mudam a média. Não tem nada a ver com a cor. Estou realmente procurando a lógica da codificação de cores se (wtshift1 gt wtshift) wt é uma matriz dos valores de LSMA. Para a codificação de cores, ele compara o valor do LSMA com uma barra de trás e o LSMA atual enquanto ele se move através do gráfico. Se o valor anterior fosse maior, tire vermelho, se menor, desenhe verde, então, tire amarelo. Shift é um índice de contagem para as barras no gráfico, shift1 indexa a barra anterior. Obrigado Phy, isso faz sentido para mim. O que não faz sentido para mim é que o indicador não parece estar fazendo o que você diz. Anexei 2 fotos do indicador no GBPJPY, de um demo Alpari e uma demo ODL. Você pode ver que eles estão fazendo o mesmo (com permissões para a ligeira diferença em fontes de dados). Eu coloquei setas no gráfico Alpari para apontar muitos lugares onde o indicador virou de verde para amarelo ou vermelho para amarelo, mas o indicador não é nada plano. Eu fiz um lugar com uma grande flecha azul onde, não só o indicador não é plano, a inclinação do indicador está aumentando ainda, pois ainda está pintando uma mudança de cor de vermelho para amarelo Então, eu entendo sua explicação, mas eu ainda Não entendo por que o indicador parece assim. Você acha que este indicador está pintando (isto é, usando dados futuros para mudar a cor, usando os dados do turno 1). Eu poderia fazer o que você descreveu no Tradestation facilmente com algumas declarações IF e instruções PLOT. Mas eu não acho que as transições amarelas parecerão parecidas. Eu acho que deve haver algo mais para a codificação de cores. Oi Phy, eu descobri o que está acontecendo aqui - esse indicador faz pintar. Acabei de ver por um tempo em um gráfico de um minuto. Agora, tudo está fazendo mais sentido - por um momento eu pensei que o Id encontrou o Grail O que faz em tempo real é o seguinte: (O mercado atingiu o pico e agora está se recuperando - a primeira barra de reversão) O indicador mostra o verde todo o seu caminho ponto. A barra atual LSMA está começando a rolar, o indicador está piscando em verde para vermelho enquanto o mercado marca e desce. Uma vez que a barra atual seja concluída, se o LSMA for lt LSMA1 (lembre-se, LSMA1 gt LSMA2 porque o mercado está na 1ª barra de reversão), então o LSMA para a barra atual (o que acabou de completar) é VERMELHO e REPAIXA A cor LSMA Do verde ao amarelo Você pode assistir isso em tempo real em um gráfico de 1 minuto. Então, acho que respondi a minha própria pergunta. A lógica de codificação de cores para o LSMA é esta: quotIm capaz de ver o futuro, recolete LSMA de acordo com a maioria (lucro de fantasia). Não faz o indicador totalmente inútil, mas manualmente backtesting com a expectativa de que a coloração amarela pode ser contada (para Saídas, etc.) levará à ruína. Se você está se referindo à mudança de cor na barra atual, há algo inesperado sobre isso. Se ele repete a barra anterior, então isso não é bom. Ele re-pinta a barra anterior e eu concordo, isso não é bom. Você pode vê-lo sozinho se você se sentar com um LSMA (8) em um gráfico de 1 min por 10-15 minutos. Quando o LMSA inverte-se, por exemplo, de longo a curto, ele pinta a barra vermelha atual e repete a barra anterior (anteriormente verde) para amarelar. Médias Mínimas Material Motivado por e-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando Sobre a média móvel do casco (HMA) e. E você nunca ouviu falar sobre isso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu pesquisuei, descobri muitas médias móveis de que eu nunca ouvi falar, como: Zero Lag Exponencial Motivo em Movimento Médico Mínimo Mínimo Média Mínima Mínima Média Mínima Triangular Mínima Adaptativa Média Mover Jurídica. Então, eu pensei que a mãe falava sobre médias móveis e. Experimentei que você fizesse isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas foi antes de conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com os quais eu jogava eram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos preços das ações n (P n sendo o mais recente). Média de Movimento Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) K onde K n. Média móvel ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K onde K (12. n) n (n1) 2. Média de Movimento Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K onde K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca vi essa fórmula EMA antes. Eu sempre acreditava que era. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições similares. (Veja as coisas do EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps forem iguais, digamos, Po, então a média móvel também é igual a Po. E essa é a forma como qualquer média de auto-respeito deve se comportar. Então, o que é melhor Defina o melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando rastrear uma série de preços das ações que variam de forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva de seno Onde você encontrou um estoque como esse Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal. Isso é atrasado e. Mas e esse cara HMA. Ele parece muito bom Sim, e é disso o que queremos falar. De fato. E o que é 6 em HMA (6) e vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Média móvel da casca Começamos calculando a média móvel ponderada de 16 dias (WMA) assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12. 16 136. Embora seja bom E smoooth, tem um atraso maior do que wed como: Então, olhamos para o WMA de 8 dias: eu gosto sim, segue as variações de preços muito bem. Mas há mais. Enquanto a WMA (8) analisa os preços mais recentes, ainda tem um atraso, então vemos o quanto a WMA mudou ao passar de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Então adicionamos esta mudança ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA, eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou tomar paciência. tem mais. Agora, apresentamos a transformação mágica e obtemos. Ta-DUM Thats Hull Sim. Como eu entendo, mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, observamos atentamente essa seqüência de números. Então, calculamos a WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a média móvel de casco que chamamos de HMA (4). Huh 16 dias, então 8 dias e 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe alguns dias, como n 16. Então você olha WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Em nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16). Então você calcula WMA (sqrt (n)) usando apenas os últimos números sqrt (n) da série MMA. (No nosso exemplo, isso deve ser calculado Um WMA (4), usando a série MMA.) E para esse gráfico engraçado SINE Howd it do Então, onde a planilha ainda está trabalhando: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos pontos: é HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva bem assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4). Temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente). HMA o WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço estavam chamando P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias deles, o MMA de ontem (e isso retorna 1 dia antes de P 1) e no dia anterior, o MMA retorna aos 2 dias antes da P 1 e ao dia Antes disso. Ok, então você está chamando os preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Então, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo Você conseguiu. Mas há pesos negativos para os preços antigos. Isso é legal. A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha. Até agora, parece assim: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série de preços de ações da RANDOM. Para este último, cada vez que você clicar em um botão, você obtém outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: é a nossa n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note-se que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Portanto, a média móvel do casco é a melhor. E quanto a Jurik Average eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra média móvel Suponha que, em vez da média móvel ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Usamos o ritual mágico de Hull com a média móvel exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving A verage g ummy Preste atenção Nós escolhemos nosso número de dias favorito, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que obtemos: por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde ficaram 16 dias, mas alterando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observe que quando selecionamos k 3, obtemos nk 163 5.333 que mudamos para 5.0 simples e simples. Por que você não fica com escolhas de cascos: 945 2 e k 2 Boa idéia. Wed, obtê-lo: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece o gráfico com 945 1.5 e k 3. Ele faz, não foi você. Novamente Possivelmente. Então, o que dizer desse ritual de raiz quadrada deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg acho que Hulls k 2 funciona bastante bem. Tão bem que fique com isso. No entanto, muitas vezes recebemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Thatd dar: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou seja o que seja e usamos: por exemplo, se compararmos o grupo de médias móveis à medida que acompanham uma função STEP, obtemos isso, onde adicionamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor de beta. Defina o melhor: note que o beta 1 é a escolha Hull. Exceto estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de lado essa coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Atualmente, parece com algo de algo para jogar. Eu consegui uma planilha que parece assim. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clique em um botão e obtenha um valor de anos de preços diários. Você escolhe HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e veja quando você deve comprar VENDER. Quando com base em qual critério Se a média móvel for DOWN x do seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se for UP y do seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDE. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de x e y. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para jogar. Veja esta outra técnica de suavização chamada Filtro Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, está agora incluído nesta planilha: é bom jogar com ele. Você notará que há um parâmetro que você pode mudar na célula M3. E sinais COMPRAR e VENDER.